How To Utveckla A Mekanisk Handel System

Hur man utvecklar ett lönsamt handelssystem. Läs om hur man utvecklar ett lönsamt handelssystem - skapar Proftibale Trading Systems. Jag har varit i handel med marknadsspekulerande och marknadsutbildning i cirka 20 år. Även om Futures och Forex alltid har varit huvudmarknaderna Handel och hantera konton i, jag har också spenderat gott om tidsmässiga aktieoptioner. Min väg började på golvet i Chicago Mercantile Exchange, långt innan den genomsnittliga detaljhandelsklienten hade tillgång till online-handel. Efter tiden på handelsgolvet, jag Lämnade och förfölja en handels karriär från hemliga vänliga gränser. Därefter mötte jag skakiga handelsdata och diagram i bästa fall och uppgiften att ringa in order till en handelskonto. Det är naturligt att förändring och tillväxt har varit explosiv i denna bransch Sedan mina tidiga dagar. Födseln av handelssystem. Tekniska råd har varit drivkraften bakom förändringen och tillväxten En av de många mottagarna av snabbare och starkare teknik är system Handel som höghastighetsdatorer hjälper nu detaljhandels - och institutionella handlare att utveckla handelssystem, crunch-nummer och realtest och hypotetiska handelsresultat i sekunder I världen av professionell penninghantering har jag sett massor av handelssystem. Ironiskt sett verkar de inte Arbete och av dem som gör det, jobbar de vanligtvis lite och då misslyckas Att vara på utbildningssidan av industrin så har jag sett hundratals automatiserade system men jag kan bara säga att jag har sett mindre än en handfull Faktiskt producera en konsekvent vinst år efter år får jag ofta e-post från personer som har läst en artikel som jag skrev som vill dela en automatiserad handelsstrategi med mig. De skickar det så jag hjälper dem att granska det och kanske förbättra det. Skicka mig tillbaka testade hypotetiska prestationsrapporter från dessa strategier som föreslår att de har den heliga graden av handelssystem De flesta av dessa kommer att visa 80 vinnande affärer eller bättre och stora vinster Mest av tiden Men när de tar nästa steg och handlar systemet med riktiga pengar, förlorar de och förlorar snabbt. Med explosiva framsteg inom teknik och marknadsinformation, varför är systemhandel så svår för de flesta som ger det ett försök. Det är så enkelt att jag kommer Diskutera senare I den här artikeln kommer jag att fokusera på grunden för ett lönsamt handelssystem, erbjuda specifika verktyg och regler för ett lönsamt system och avslöja de farliga fällorna som leder till misslyckade systemhandel. Det viktigaste aspektet att utveckla ett lönsamt handelssystem. As mycket förändring och tillväxt har inträffat på grund av tekniken finns det en komponent till handel som inte har förändrats en bit och det är hur den konsekvent lönsamma näringsidkaren får en konsekvent lågriskrisk med hög belöning. Nyckeln till en riktig handelsstrategi är allting på Grunden för den strategin För att få den rätta grunden måste du ha en gedigen förståelse för hur marknaderna fungerar och varför pris rör sig som det gör Om du har en brist i din Bör processen, kan du vara säker på att det kommer att leda till dåliga handelsresultat Realiteten är att marknaderna är inget annat än rent utbud och efterfrågan på jobbet, människor som reagerar på det pågående utbudet efterfrågan förhållandet inom en viss marknad. Detta ensam bestämmer slutligen pris möjligheten Uppstår när detta enkla och raka förhållande är ojämnt När vi behandlar marknaderna för vad de egentligen är och tittar på dem ur ett pågående utbudsbehovsrelation, är det inte så svårt att identifiera goda handelsmöjligheter. Marknadsspekulanter som Förstå det här enkla konceptet och vad den här möjligheten ser ut som om det är ett prisdiagram, härleder vanligtvis deras inkomster från marknadspekulanter som inte med andra ord, de som vet får betalt från dem som inte vet. Vilket är på andra sidan av din handel. Om vi ​​vill ha ett konsekvent lönsamt handelssystem, hade vi bättre att se till att personen på andra sidan vår verksamhet gör ett misstag. Vårt system h Annons bättre vara expert på att hitta en nybörjare eller vi är i trubbel Vi behöver inte veta den exakta personen på andra sidan vår handel, vi behöver bara veta om de är en konsekvent lönsam näringsidkare eller en konsekvent förlorande näringsidkare, Och diagrammet kommer att ge oss det mesta av denna information. När det gäller kartläggning och teknisk analys använder de flesta aktiva aktörer indikatorer Medan många människor inklusive mig själv ofta har slagit upp indikatorerna är de faktiskt ett bra verktyg när de används Ordentligt för automatiserade eller halvautomatiserade handelssystem Problemet är att människor tenderar att ta varje köp - och säljsignal som en indikator producerar och det här är det sista du vill göra. De som tar varje köp och säljsignal en indikator erbjuder sannolikt att Förlora där handel kapital snabbt Det är inte så att indikatorerna gör någonting fel De kommer alltid att producera vad de är programmerade till Nyckeln till handlare är att använda dem i samband med korrekt trendanalys och rätt Grunden baserad på lagar av utbud och efterfrågan En av fördelarna med att använda tekniska indikatorer och oscilatorer på rätt sätt är att de tillåter dig att handla baserat på en mekanisk uppsättning regler. Låt oss använda ett enda rörligt medelvärde och stokastik i vårt försök att använda Indikatorer i vårt handelssystem för att hitta konsekvent förlorande näringsidkare att handla med. På diagrammet är ett 50-års glidande medelvärde och en långsam stokastisk oscillator. Till att börja med måste vi bedöma prisutvecklingen på den här marknaden. För denna uppgift använder jag en 50 period glidande medel Notera att lutningen i det rörliga medlet är uppåt vilket tyder på att vi befinner oss i en uptrend När vi vet detta vill vi bara köpa återköp i pris Den mekaniska signalen att köpa kommer när den stokastiska producerar en köpsignal på över sålt territorium Glidande medelvärde, cirkel över Medan det här blev en bra risk för låg riskköp, noterade du prisåtgärden strax före denna köpmöjlighet. Under uptrend var den stokastiska mycket överköpta, producerade Ing sälja signaler under mycket av uptrend som skulle ha lett till många förluster hade du sålt korta vid dessa tillfällen Det här är en fälla som nya handlare kan falla in när man använder dessa verktyg utan realitetsbaserade logiska regler. Regelregel När det rörliga genomsnittet är sluttande uppåt , Ta det stokastiska glidande medelvärdet i överlåtet territorium som en köpsignal När det rörliga genomsnittet är sluttande uppåt, kommer IGNORE EVERY säljsignalen att det stokastiska glidande medelkorset i överköpt territorium producerar. Reality Based Logic När priserna rör sig högre vill vi hitta En köpmöjlighet när sakerna säljs Mest viktigast berättade vår köpsignal objektivt att någon sålde efter en nedgång i pris och försäljning i samband med en uptrend. Detta kan bara vara en nybörjars säljare. En konsekvent lönsam näringsidkare skulle aldrig Sälja efter en prisnedgång och i samband med en uptrend Så vill vi köpa från denna nybörjare säljare. AS du kan se, det här är en tvådelig process och det s import Myr för att förstå detta när du bygger ditt handelssystem De två delarna är enligt följande. Switchen Växeln är en avstängningsbrytare som säger att den är ok för att köpa eller okej att sälja men inte båda samtidigt i det här fallet. Till exempel när Det glidande medelvärdet är sluttande uppåt, strömbrytaren är påslagen som säger att det är ok att köpa vilket betyder att det inte är bra att sälja. Triggeren Triggaren är den faktiska handeln. Så, om det glidande medlet är sluttande uppåt, är strömbrytaren Aktiverade som säger att det är ok att köpa Det betyder att den köpsignal som produceras av stokastiken korsar in över det sålda territoriet, är avtryckaren påslagen Om det glidande medelvärdet svängde ned, skulle den här köpsignalutlösaren vara avstängd och försäljningssignalen Utlösaren skulle vara aktiverad. Kanske ditt handelssystem inte kommer att inkludera indikatorer och istället fokusera på utbuds - och efterfråganivåer. I det här fallet skulle du fortfarande ha en strömbrytare och utlösare. Din switch skulle vara pris som når utbuds - eller efterfråganivå och Din trigg Det skulle vara den faktiska posten som kan vara ett omkastnings ljus på nivån, priset når nivån eller en av många fler utlösare Oavsett vilken strategi det finns, är det alltid en växel och utlösare. På det här diagrammet har vi också en 50-årig flyttning Medelvärdet och en långsam stokastisk oscillator Här ser höjden på det 50-åriga glidande medeltalet oss att trenden är nere. När vi vet detta vill vi bara sälja till en nybörjare som köper efter ett steg högre i pris i samband med en Down trend Den mekaniska signalen att sälja kommer när den stokastiska producerar en säljsignal över det köpta territoriet som rör sig i genomsnitt överkorsade ovanför. Sälja Kort regel När det rörliga genomsnittet är sluttande nedåt, ta det stokastiska glidande medelkorset i överköpt territorium som en säljsignal När det glidande medelvärdet faller nedåt, ger IGNORE EVERY buy-signal det stokastiska glidande medelvärdet i överlåtet territorium. Reality Based Trading Logic När priserna trender nedåt vill vi hitta som Horting möjlighet när priserna är höga Dessutom vill vi sälja kort till köparen som gör misstaget att köpa efter en rally i pris och i samband med en downtrend en nybörjare köpare. Är detta eller något handelssystem perfekt Säkerligen inte där S inget perfekt trading system och det behöver inte vara Om det var så skulle den personen ha alla världens pengar. Det är dock en viktig fråga att ställa oddsen till din fördel, även om det är enklare handelsregler och logik kring din handel. Inte vinna hela tiden, inte vill eller behöver de. De gör det bra med tiden eftersom de inser att de inte alltid måste vinna. De behöver bara hålla sig till sina regler som tillåter dem att hålla kanten vilket innebär att satsa mot människor som inte T har kanten. En annan marknad och indikator kommer att göra när du tänker marknaderna korrekt. Här är ett annat exempel med samma 50-åriga glidande medelvärde I det här exemplet bytte jag helt enkelt Stokastiska för varukanalsindex, mer känt som CC Jag kommer att få nästan samma signaler. Teknisk orsak till att sälja Short.1 Den nedslående 50-tiden glidande genomsnittet tyder på att denna marknad ligger i en downtrend.2 En CCI-överkodad läsning cirklad är på diagrammet. Den logiska anledningen till att sälja kort sälj kort Till en köpare som köper efter en rally i pris och i samband med en downtrend Den enda typ av tankegång som skulle ta denna åtgärd är någon som fattar beslut att köpa och sälja allt baserat på EMOTION, inte enkel och korrekt logik. Detta är stamtavlan Av den näringsidkare vi vill ha på andra sidan våra branscher. Utvecklingsstrategier som inte förändras med tiden, marknaderna eller förändrade marknadsförhållanden Helt uppriktigt är att tänkande marknadsförhållanden ändras någonsin alls en stark illusion som bara kan tas bort när En fokuserar på grunden för prisrörelsen, ren tillgång och efterfrågan Systemen jag ser arbetar är väldigt enkla Exemplet nedan är ett diagram inom dagen, låt oss tillämpa samma grundläggande principer. Teknisk anledning till köp. Ing 50 period glidande medel tyder på att denna marknad är i en uptrend.2 En CCI Oversold läsning cirkulerad finns på diagrammet. Den logiska orsaken till att köpa Köp från en nybörjare säljare som säljer efter en prisnedgång och i samband med en uptrend. Uptrend Oscillator Överköpt Ignorera Downtrend Oscillator Översold Ignorera. Ökad Oscillator Övertruffen Köp Signal Nedströms Oscillator Övertagit Sälj Kort Signal. Turning Failure Into Success. I ser den stora majoriteten av handlare som går ner i systembanan spenderar år s formmonterande indikatorer och oscillatorer och knackande talbaserade På ryggprovade hypotetiska handelsresultat siffror Jag ser att få få människor utvecklar handelsstrategier utifrån den enkla logiken om hur och varför pris rör sig som det gör på någon marknad Från min verklighetbaserade marknadserfarenhet är handel en enkel överföring av konton från dem som inte T förstå enkel marknadslogik i konton för dem som gör handelssystem bara påskynda processen. Som jag nämnde tidigare, de flesta handlare w Ho utveckla handelssystem don t ta detta tillvägagångssätt eller tänk på de enkla termer jag föreslår varför det är på grund av hur de flesta lär sig om marknader och handel De flesta kommer inte att börja sin inlärningsväg som jag gjorde genom att hantera institutionella orderflödet på golvet i En utbyte Den stora majoriteten av marknadsaktörerna börjar med en handelsbok eller ett seminarium som skrivs eller levereras av någon som skriver böcker och levererar seminarier, INTE en riktig marknadspekulator. Dessa böcker är fyllda med konventionell användning av indikatorer och diagrammönster som helt enkelt inte producerar Resultat Om de gjorde det skulle författaren verkligen inte sälja boken till dig. Det leder till en nybörjare som tror att de kan ta ett kortfattat handelssystem och lägga till några indikatorer och oscillatorer till ett prisdiagram och låta datorn hitta parametrarna för Var och en av de indikatorer som skulle ha gjort bästa resultat i det förflutna tillbaka testet. När nybörjarsystemet handlar börjar handel med riktiga pengar baserat på th Ose kvalitet hypotetiska resultat och börjar förlora pengar, de tar nästa felaktiga steg, de börjar anpassa indikator inställningar och sämre men de lägger till fler indikatorer Detta är en väg som leder till handel katastrof men nybörjare systemhandlare vet inte ens det De säger , Hur kan ett handelssystem med sådana stora, bakåtprövade siffror inte fungera Det fungerar inte eftersom systemet är baserat på antal crunching och kurvmonterade testresultat. Verkligheten av hur marknadens arbete ignoreras När du utformar ditt handelssystem, se till att du tar med dig Din grundval tillbaka till grunderna för hur och varför pris rör sig på alla marknader Slutligen, om du vill ladda upp informationen i den här artikeln, lägger du till utbuds - och efterfråganivåer i ditt system. Om du tittar på alla exemplen ovan var det Alltid en utbuds - eller efterfråganivå vid vändpunkten Det måste finnas. US Regeringens obligatoriska ansvarsfriskrivning - Commodity Futures Trading Commission Handel med finansiella instrument av något slag inklusive alternativ, fu Värdepapper och värdepapper har stora potentiella fördelar men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i optioner, terminer och aktiemarknader. Don t handla med pengar du inte har råd att förlora Detta Utbildningswebbplats är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa säljoptioner, terminer eller värdepapper. Ingen representation görs för att all information du får kommer att eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på den här webbplatsen. Eller metodik är inte nödvändigtvis vägledande för framtida resultat. Använd sunt förnuft. Denna webbplats och allt innehåll är endast för utbildnings - och forskningsändamål. Få råd från en kompetent finansiell rådgivare innan du investerar dina pengar i något finansiellt instrument. NFA och CTFC Obligatoriska ansvarsfriskrivning Handel i Valutamarknaden är en utmanande möjlighet där över genomsnittlig avkastning är tillgänglig för utbildade och erfarna inom Västare som är villiga att ta över genomsnittlig risk. Innan du bestämmer dig för att delta i valutahandeln, bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och riskappetit. Investera inte pengar du inte har råd att förlora. Har gjorts för att exakt representera den här produkten och dess potential är det ingen garanti att du kommer att tjäna pengar genom att använda tekniken och idéerna eller programvaran som tillhandahålls med den här webbsidan. EXEMPEL PÅ DENNA SIDA SKALL INTE TOLKAS SOM BESÄTTNING ELLER GARANTI. Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt support ansvarsfriskrivning sekretesspolicy. Forex trading Java API. Java och gränssnitt för att stödja Forex mäklare på ett juridiskt och robust sätt. Service Provider använder den till. Build WEB-plattformar för Forex-handlare Över olika mäklare. Design mobila Forex-applikationer. Leverera olika Forex-konto kopiator kapacitet. Skapa avancerade WEB-mobila gränssnitt till Mäklare s trading servers. Implement hög skalbara distribuerade cloud trading applications. Individuals can. Develop MTS med deras favorit IDE IntelliJ IDEA, MS VS2010, NetBeans, Eclipse etc. Enable flera trading accounts. Write komplexa, välstrukturerade mekaniska handelssystem, andra språk Passar inte för. Använd NJ4X-biblioteket för att hantera Forex-konton. Du kan utveckla ett mekaniskt handelssystem i ren Java eller C programmeringsspråk, medan andra språk fortfarande är tillgängliga för att bygga anpassade indikatorer om det behövs. Du kan också använda NJ4X-biblioteket för att upprätthålla samtidiga anslutningar Till flera av Forex-mäklare från en enda flera nätverksdistribuerade applikationer s, få offerter, gör handel, ring standard anpassade indikatorer etc. Debugging verktyg för alla språk är ovärderliga - NJ4X kan du påskynda utvecklingen genom att upptäcka fel i din kod och potential Fallgropar som kan hända. Personlig prissättning kräver att du endast licenserar Windows-maskiner som kör NJ4X Terminal Server Observera att det också är möjligt att köra NJ4X TS under Linux WINE-miljöerna. Handel med olika datakällor analyseras. Basera dina handelsstrategier på. Fördjupad analys av Realtidsmarkeringar av olika mäklare datakällor, t. ex. DukasCopy, LMAX, TradingView. Reliable signal providers events. High-end utvecklingsteknologi som LMAX disruptor. Gör dina applikationer snabbt. Genom att tillämpa icke-blockering ticks processorer design. Executing oberoende uppgifter position analys, logging, GUI reflektion parallellt. Förenkla övergripande programstruktur. Genom att gå bort från en enda handel kontext begränsning av vissa Forex-plattformar, dvs flera Order av samma konto utförs parallellt. Matematisk förväntan i valutahandel med valutamarknaden. Vissa valutahandlare använder samma handelsstrategi för alla valutor, medan andra använder helt olika strategier beroende på valutapar som handlas. Eller handlare kan använda flera strategier med Multipla forexpar för att kanske öka vinsten samtidigt som risken för neddragning orsakas av överkoncentration på en enda strategi. Expertrådgivare EA gör det möjligt att optimera ingångsparametrarna, men det gör det inte nödvändigtvis lättare att sätta separata strategier Tillsammans i ett enda system Och testning kan visa ökad risk från överlappande eller korre Fördröjda drawdowns när olika forexstrategier slås samman. Använda algoritmer kan ett handelssystem kontrollera valutapar och utföra specifika operationer enligt ingångsparametrar Ett multicurrency multisystem EA kan utformas för att bedöma alla handelsstrategier sida vid sida Det kan vara till hjälp om bara en enda EA har rätt att få tillgång till ett visst konto. Det kan vara utmanande att utveckla ett valutahandelssystem som fungerar bra över olika valutapar under olika förhållanden. De flesta av de kända systemen för handel med flera valutor Baseras på trend-följande strategier, såsom Donchian-kanal breakouts, och är utformade för att dra nytta av väldigt långsiktiga trender. En strategi med flera valutor måste dock tydligt visa en vinnande kant över de typiska tidshorisonterna för valutahandlare. För att ett system ska fungera bra med både USD och USD JPY måste signalerna ha stor sannolikhet för framgång trots volatilitet och potentiell korrelationsbetong De två paren och handeln måste bli vinnare under relativt korta perioder Om inte kan handelskorrelerade par skapa risk för överkoncentration och överdriven drawdown. Det finns många lönsamma möjligheter att handla de fyra stora valutaparen EUR USD, GBP USD, USD JPY och USD CHF Jag har haft bra framgång genom att använda en strategi baserad på matematisk förväntan ME Jag använder ME för att analysera data och hitta omfattande handelsmöjligheter och beräkna inträdesavgångspunkter för handel med de fyra stora valutaparema. Matematisk förväntan förutsäger Sannolikheten att en valutahandel kommer att vinna. En välprogrammerad EA kan använda ME-verktyg för att hjälpa till att bygga system som fungerar över flera valutapar. Jag har hjälpt till att utveckla ett par system som fungerar i realtid och visa långsiktig lönsamhet genom back - Testning. Tidigare har handlare blivit mer medvetna om de nackdelar som uppstår vid användning av data-miningstekniker för att backtest och finjustera strategier för valutahandelssystem Alternativa systemutvecklingsmetoder som System Parameter Permutation SPP är nu tillgängliga och kan hjälpa handlare att undvika problemet med data-mining bias. Om det görs noggrant kommer SPP eller data mining att bidra till att bygga en uppsättning indikatorer av god kvalitet för att generera signaler över de fyra Stora valutapar Därefter beräknar expertrådgivaren matematisk förväntning för att se huruvida handeln är sannolikt lönsam eller inte. Slutligen handlar det om att specificera filter och testning för att hitta exakta strategier som konsekvent resulterar i att vinna, lönsamma signaler Ingångs - och utgångspunkter Beräknas av det mekaniska handelssystemet med hjälp av matematisk förväntan justerad för nuvarande volatilitet. Beräkning av matematisk förväntan på framgång. Matematisk förväntan ME är en statistik som mäter det största temporära vinsten som en handel upplevde hela tiden den var öppen. Det var först populär under Optimal-F positionerings - och penninghanteringsregler som utvecklats av Ralph Vince T Hans ekvation är. Matematisk förväntning MFE MAE. Det matematiska förhoppningsverktyget ger multicurrency forex-aktörer en förutsägbar kant i att utveckla vinnande system. MIG definieras enligt begreppen maximal fördelaktig utflykt MFE och maximal negativ utflykt. MAE ME s-värdet kan beräknas i realtid Av det mekaniska handelssystemet. Maximal gynnsam utflykt är den största balansen på en gynnsam handel innan en valutahandel stängs ut, oavsett slutkursen under perioden, om det dagliga, timme eller minutiösa MFE är det högsta positiva balans som uppnåtts medan Handeln var öppen. Maximal negativ utflykt är den största orealiserade eller tillfälliga förlusten under en handel, oavsett om handeln stängdes som en förlorare eller inte. MAE är den lägsta negativa balansen på handeln medan den var öppen. För att kvantifiera och Analysera ME från ett givet forex-par, kan handlare enkelt beräkna genomsnittlig MFE och genomsnittlig MAE för ett stort antal tidigare affärer Mathemat Ical Expectation equals maximal gynnsam utflykt minus maximal negativ utflykt. Om genomsnittlig MFE är större än genomsnittlig MAE så är den matematiska förväntningen positiv. Ju större förhållandet mellan MFE och MAE för ett givet valutapar desto mer gynnsamma är utsikterna för en eventuell handel. Multicurrency Forex Trading Strategier Baserat på Matematisk Förväntning. När du handlar EUR USD, GBP USD, USD JPY och USD CHF med en strategi med flera valutor baserat på den matematiska förväntningen är den här metriska vanligtvis positiv och generellt hög och liknande bland de olika valutapar. Det är viktigt att undvika att utvärdera positionsstorlek eller handelsavslutningsregler eller andra parametrar medan expertrådgivaren analyserar ingångspunkterna. Dessa parametrar kan ställas in oberoende av det mekaniska handelssystemet baserat på ME justerat för volatilitet, som diskuteras senare i denna artikel . Efter att ha bestämt ingångs - och handelsriktningen beräknas det mekaniska handelssystemet MFE och MAE-värden genera Lly först vid 10 bar bortom ingångspriset, sedan 15 bar bortom, sedan 20 bar bortom ingångspriset. Förutom att signalera inmatningspunkter visar ME också om valutahandelns fördel är bäst omedelbart efter öppnandet av positionen eller vid Något genomsnittligt intervall efter att ha varit i positionen. Min enklaste handelsstrategi för flera valutor använder dagliga diagram och bygger på en kombination av tre prisbaserade regler och bara några parametrar som använder matematisk förväntan för att förutsäga framgång. Reglerna för långa och korta affärer är Som följer. Trade länge och stäng ut en kort handel när. Close Föregående Stäng Öppna Föregående Låg Föregående Stäng Förut Stäng. Tra kort och stäng en lång handel när. Stäng Föregående Stäng Öppna Föregående Hög Föregående Stäng Förut Stäng. Detta system reverserar handeln När signalen ändras Så om systemet har en lång position öppen när en kort signal tas emot, stänger systemet den långa positionen och går i stället likadant om systemet har en öppen kortslutning Läge när en lång nivå tas emot, den kommer att stänga den korta och omedelbart gå lång. En annan parameter i detta system är stop-loss-utlösaren som är inställd till ett värde bara något mer än det femton dagar eller tjugo dagars genomsnittliga sanna intervallet ATR Detta värde uppdateras varje gång en ny signal tas emot i samma riktning. Men om det finns nya signaler i samma riktning, lägger inte mitt system nya positioner, eftersom jag har funnit att dragningarna överväger ytterligare vinster när de gör det. Slutligen, med avseende på positionsstorlek, fördelar systemet maximalt 2 av kontotillgång till en enda handel med hög ME. Om det finns flera signaler i flera valutapar, visar ME-beräkningarna dock korrelation mellan signalerna, de totala positionsstorlekarna blir inte mer Än 2 av equity. Trading results. This enkla valutahandel för valutahandel har visat anständigt resultat i verklig handel och backtestning över en tjugoårsperiod visar att det skulle ha haft lönsamma resultat för att Minst 16 av de tjugo år som testats. Det har visat ett belönings-till-risk-förhållande på cirka 1 7 och vinnare procent cirka 45, medan vinstfaktorn var nästan 1 4. Däremot kan förlusterna vara långa. Den längsta drawdownen ses under rygg - testing var mer än 1000 dagar Förhållandet mellan vinst och förlust vid användandet av denna strategi liknar den för köp - och innehavsobjekten och under backtest var förhållandet cirka 0 35 med en totalavkastning på mer än 500 Under ett tjugoårigt backtest. Riskhantering för handelsstrategier med flera valutor genom att använda ME. Genom att känna till de genomsnittliga MFE - och MAE-värdena kan en forexhandlare programmera ett mekaniskt system med flera valutor för att avsluta en handel med ett vinstmål eller en förlustpunkt bestämd Genom att lägga till ett beräknat antal pips utöver värdena för maximal gynnsam utflykt eller maximal negativ utflytning. I genomsnitt måste förexhandeln för att vinna över tiden nå resultatmålet oftare än det rör vid stopputgångsnivån. För exempel , om min Systemet ser en genomsnittlig MAE på 35 pips och en genomsnittlig MFE på 55 pips. Det finns ett handlingsalternativ. Resultatet kan projiceras för 50 pips, vilket är 5 pips mindre än MFE, och stoppavbrottets utgång kan ställas in på 30 pips, vilket är 5 pips bortom MAE. Regarding system design är det viktigt att programmera handelssystemet för att definiera vinstmål och stopp-poäng enligt volatilitet istället för att ställa in ett fast antal pips. Volatility hjälper till att bestämma utgångspunkter för Multicurrency trading. As tidigare nämnts kan ett mekaniskt handelssystem enkelt använda Average True Range ATR som ett volatilitetsberoende verktyg för att beräkna MAE och MFE för att ställa in utgångspunkter. Systemet bestämmer ingångspriset plus eller minus en procentandel av ATR som Kan fungera enligt ME-analysen För att ha ett tillräckligt stort prov, ställer jag vanligtvis ATR-värdet för att beräkna de tidigare 15 eller 20 tidsramarna. Till exempel, under en marknad när EUR-dollar rör sig i genomsnitt ca 100 pips per dag, de Systemet bör beräkna målresultatpoäng och slutförlust poäng baserat på nuvarande volatilitet och analysen av ME. Så om en handel rör sig i en gynnsam riktning för 55 pips och om den aktuella ATR är 85 pips, rapporteras inte flytten som 55 pips istället, MFE rapporteras som 64 7 av ATR. Över tiden har jag sett att MFE för de fyra stora valutaparen EUR USD, GBP USD, USD JPY och USD CHF verkar fluktuera runt ett MFE-värde på ca 60 Av ATR och genomsnittlig MAE omkring 40 av ATR för den typiska posten efter 15 tidsperioder. För att finjustera valutahandelns resultat i enlighet med volatiliteten kan det mekaniska handelssystemet ställa in vinstmålen och slutförlust poängen i olika nivåer För Exempelvis kan systemet ställa in resultatutgångspunkten vid 55 av ATR-värdet bort från ingångspunkten, inte vid MFE-värdet 60. Och volatiliteten kan kräva att inställningsutgångspunkterna anges vid 45 av ATR-värdet bortom Ingångspunkten, inte vid 40 av ATR Still, kommer detta system troligen att nå Mål vinstnivåer oftare än slutförlustnivåer och vinnare bör vara större så länge som målvinster ställs större än stoppförluster. För alla branscher är det beräknade antalet pips för målvinster och stoppförluster alltid baserat på volatilitet Bara vid handelns ögonblick, vilket återspeglas av ATR. När en signal uppstår kontrollerar handelssystemet värdet av nuvarande ATR och beräknar sedan det exakta antalet pips för att nå målresultat och slutförlustnivåer. Anta att det finns en signal att gå länge i EUR USD och nuvarande ATR ligger på 100 pips Så kommer målresultatet att ligga på 55 pips över inmatningspriset 55 av ATR-värdet Och stoppförlusten kommer att vara vid 45 Pips under ATR: s inmatningspris 45. Ett fåtal tankar om matematisk förväntning. Den matematiska förväntningen är i allmänhet lägre för korta affärer, och vissa handlare har sett ME-ökning med så mycket som arton barer efter det öppna, då förfallna under prissvingningar Med så mycket som åttio barer efter öppet. För Långa affärer har ME i allmänhet en längre livslängd, med värden som kan öka snabbt fram till den trettionde perioden och fortsätt sedan långsamt framåt upp till ca 75 tidsperioder. Med hjälp av detta system är min genomsnittliga handelstid cirka 25 dagar. Det bästa Uppåtvända när man handlar EUR USD, GBP USD, USD JPY och USD CHF verkar uppnå cirka 30 tidsperioder Om den gynnsamma rörelsen fortsätter framåt över den genomsnittliga punkten är det troligt att någon form av grundläggande bias på marknaden förlänger flytten Sammanfattningsvis utnyttjar denna grundläggande valutahandel för valutahandelsstrategi en positiv, hög ME-del som delas över de fyra stora valutapararna. Inkomsterna, vinstmålen och slutförlustpunkterna är alla baserade på ME. När indikatorerna för matematisk förväntning förutsäger framgång, De fyra stora valutaparen EUR USD, GBP USD, USD JPY och USD CHF kan omsättas framgångsrikt antingen tillsammans eller separat. Hade du försökt ME i din trading. Lämna ett svar Avbryt svar.